当前位置:首页 > 产品信息 > 量化投资系统

量化动态财务分析系统(qDFA)

 

产品说明:

   qDFA量化动态财务分析系统是我司针对商业银行和保险公司开发的一款高端资产负债管理系统,可以实现对金融机构资产负债表和经营状况表进行定量的预测和规划。“动态财务分析模型”整体包括由“资产”、“负债”、“风险”和“投资”这四大模型要素组成,动态的集成了四大要素的因素的全面模拟路径,分析在各种风险和经营策略下的投资和产品设计,因此动态财务分析模型可以适用许多领域(如财务预测、战略决策,资产负债管理,资本充足性测试等),动态财务分析模型可以帮助保险企业进行偿付能力水平测试,系统可以分析诸如金融机构陷入财务困境的频率究竟如何,及何种因素导致金融机构的财务困境,以及关键性财务变量的分布等等。系统采用业界最先进的模拟生成技术,实现对各种经济模型、财务模型、投资模型、负债模型的无缝结合,为金融机构的决策者提供全面的深入分析,应对各种负债、资产(指数波动、利率波动)风险,并采用何种套期保值策略做全面的模拟分析。
 

qDFA量化动态财务分析系统主要包括以下模块:
  情景生成器---------提供符合中国市场的实际情景发生器。
  负债分析模块------提供对保险和商业银行各种负债(承保或存款)等深入分析的模块。
  资产模块---------实现对中国金融市场的各种投资资产的建模及预期收益、波动和相关性的深入分析
  公司模块---------实现对则是对公司政策、红利分配以及税负安排等风险要素进行建模分析的子系统。
  策略模块---------是控制中枢,为寻找最优的资产组合;为各业务线寻找最恰当的资本分配量;实现的资产分配状况与其竞争对手进行对比
  
报告子系统------动态财务分析的最后部分是“报告子系统”,即能以有效的方式向模型的使用者提供最终模拟信息和模拟结果的子系统。  

 

  返回>>Top
-x