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qPortfolio量化组合管理系统

产品简介:
  qPortfolio是量化投资管理系统的产品三,是在投资链中重要针对组合管理的系统,实现对资产池的创建和管理,在战略配置或战术配置管理和策略指导下的组合构建和优化,在实现对基准要求的跟踪误差锁定下,系统实现增强指数复制的组合构建方法,保证机构客户对跟踪基准收益的保证。qPortfolio实现对组合深入的风险分析(涵盖市场风险—VaR、CVaR、DV01、TE、IR和IC和限额分析、基于CreditMetrics和CreditRisk+方法的组合信用风险分析和交易对手信用风险分析),特别针对流动性风险,本产品实现在证券高频交易数据基础实现对组合的瞬时冲击成本、永久冲击成本、TWAP、交易成本和LVaR(流动性风险价值)计算,并且实现对组合在各种情景和压力测试下的现金流分析,特别是针对保险、银行的流动性缺口分析及优化限额管理实现全面监控和流动性缓冲管理。


qPortfolio产品系统主要功能如下:
  ● 量化资产池构建
  ● 被动指数投资组合构建
  ● 积极投资组合构建
  ● 组合市场风险管理
  ● 组合信用风险和交易对手信用风险管理
  ● 流动性风险和压力测试管理
  ● 组合归因分析和绩效指标管理

 

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