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保险资产配置及组合管理产品

一、保险资产配置及组合管理产品

资产配置功能体系框架图

【产品业务说明】

1、结合保险公司实际的经营负债状况,分析公司的投资政策(年度投资目标

回报和相对应的资本配置----系统可以实现优化的资本配置和资本预算),分析在

负债、资本风险约束下的合理投资回报。

2、提供完善的资产配置管理流程:投资政策约束----投资周期分析-----资产基准构建

----预期回报分析----各种投资目的下的资产配置分析。

3、实现严格按照保监会要求下的投资偿付能力二资本的核算,并且实时监控是否会出现

资本风险预警及战术资产配置轮动,同时可以根据配置实现配置的资本试算,提前预估投资未来资本占用。

4、实现自营和委托出去的资金所构建的真实组合和下达的战略资产配置之间的监控分析管理,并可以满足各种配置下的灵活试算,以及分析组合是否达到目标要求。

5、系统提供情景发生器,实现利用各种经营情景下(公司的保费增长率、赔付发生、退保率、续保率、流量三角变化、投资策略、筹资策略等情景)最佳资本预算、资产配置分析和对配置和组合的影响。

6、实现在战略配置下的投资组合优化管理、投资组合重平衡管理及投资风险分析(市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险及现金流匹配),及绩效归因分析,使得配置和投资形成反馈闭环。

【特点说明】

1.业界独家提供实现准备金沉淀配置决定投资目标收益的系统(之前某国内大型财险曾经有考虑使用,但是当时的算法不完善,目前已成熟,并且使用贵单位真实数据计算的效果良好);

2.业内独家能做到在偿付二资本约束下的资产配置,特别是资本线的算法在业界有相关的文献说明,但是软件实现很复杂,目前我司独家做出,这个是非常适合保险公司资产配置和偿付能力资本的结合的解决方案;

3.系统能够提供资本优化配置,可以和财务部门、承保部门完善资本的预算管理;

4.提供业内最全面的资产配置算法的选择,可适合各种经营环境的保险资产配置需要;

5.提供资产配置自动转换偿付二资产配置,能够实现对未来资产配置的偿付资本分析;

6.系统实现对资产配置、组合、资本的全面监控管理;

7.能把经济情景发生器和资产配置、偿付资本紧密结合,实现对各种经营假设下的资产配置和风险管理。

 

【功能抠图】

资产预期分析(权益)

 

资产预期收益分析(固定收益)

 

战略资产配置

 

战术资产配置— CPPI

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