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qSAA量化资产战略配置系统

产品说明:

  qSAA是我司量化投资系统系列产品之一,是我司基于国际上大型资产管理机构广泛采用的资产配置方案、模型和算法基础上,并和国内大型金融机构的资产投资管理专家切磋、磨合、结合中国实际数据儿开发的决策分析系统,本产品既具有前瞻性、又具有实际可操作性,能够满足保险投资管理 、银行资金交易管理、及证券基金公司的投资配置的各方面现金的资产配置
  资产配置是位于投资链的顶端,按照国际专业投资顾问公司的分析,资产管理机构的长期收益的90%来源于资产配置,因此资产配置对投资收益起决定性的作用,qSAA 采用模块化的设计理念,功能覆盖业内全面的配置解决方案。系统是严格按照保监会《保险资产配置管理暂行办法》和银监会管理理财资产配置要求,结合投资机构自身的投资政策、资产的预期收益、投资周期波动做出配置选择,并根据负债约束、风险分析、投资的目标收益选择不同的配置模型算法,生成出对应的有效边界曲线和马科维兹的优化结果,并能根据客户的需求实现动态的重平衡和后验测试, 整套系统可以帮助金融投资机构(银行资金管理、保险投资)实时跟踪负债的变化动态分析配置的跟踪误差和风险约束波动,同时也可以满足银行理财产品和基金证券的动态配置管理。

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产品特点
  1、产品功能和流程严格遵循保监会对《保险资产配置管理暂行办法》配置要求,
  2、本产品涵盖国内外业界成熟的战略资产配置的模型算法和流程,结合国内实际投资分析需要。
  3、产品系统设计灵活,可以根据投资机构自身的风险偏好、投资政策、收益目标分解去设定动态的配置政策要求。
  4、产品在处理对配置资产收益及波动变化提供强大的分析工具,涵盖业内相关的预期收益模型,并结合高级的计量分析(向量自回归—VAR和协整)和非线性的预测模型(神经网络、支持向量机、小波)做预期收益的深入分析
  5、利用中国实际数据模拟投资周期和美林时钟,并结合国内大型券商及研究机构在投资周期中的研究成果,嵌入系统满足投资研究人员深入分析使用。
  6、深入结合金融机构自身的负债特点,采用金融机构自身的负债精算模型,并作为约束条件,优化配置方案,做到风险约束下的投资。
  7、提供涵盖业内最全的长期资产配置的模型,可以根据客户自身需求(基于目标收益最大化、或基于负债流动性的考虑、或基于资本风险的约束、或基于多目标的优化),系统提供全面的配置方案。
  8、产品提供基于负债的配置可以和金融机构的资产负债管理无缝的结合,定期观察配置变化和负债产品波动变化的匹配,及时跟踪和动态调整组合管理。
  9、产品对各种投资工具(权益、固定收益、另类资产)做深入分析,提供各种简单情景(如指数波动、收益率曲线主成分变化)和复杂情景(极值和压力测试状态)下配置的周期变化。
  10、产品提供对配置的重平衡的管理,这是国际大型资产管理机构能保持持续受益的良好资产管理手段,系统可以做到重平衡回测,满足对重平衡的分析需要。
  11、qSAA和qTAA(量化策略分析系统)实现无缝对接,可以满足投资机构在对市场分析判断下实现策略(比如:组合保险、可携Alhpa等)配置的跟踪误差分析。
  12、系统提供全面深入的分析报告,实现对配置流程中各个环节的深入的分析。

 

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