资深专家顾问

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熊昌炜----业务总监

 

工作经历:

副总裁 (2012.1 – 2015.1) 风险计量部,大华银行,新加坡

· 模型验证:利率,外汇及股票衍生品定价模型验证,包括单因子Hull-White利率模型,偏微分方程有限差方

法,美式蒙特卡洛模拟,局部波动率模型等;信用价值调整模型,包括经济情景生成,风险因子模拟,产品估值

及信用价值计算等。

 

副总裁 (2012.1 – 2015.1) 模型验证,市场与国际银行业务,苏格兰皇家银行,新加坡

· 审核银行内部应用于全球市场的各类衍生品相关的市场风险模型,包括历史模拟法,回溯测试,压力测试等;

开发用于市场数据及市场风险相关的量化分析工具。

 

经理 (2010.9-2012.1) 金融风险管理,风险与合规,毕马威企业咨询有限公司,北京,中国

· 完成对雷曼兄弟破产清算中大量场外金融衍生品的定价;参与并管理面向银行新Basel资本协议合规的市场风

险和信用风险咨询项目,负责建立内部模型法风险计量方法论,涉及资产定价,风险因子,在险价值,模型构建

法,历史模拟法,极值理论,回溯测试,压力测试等。

 

高级数量分析师 (2010.1-2010.9) 中国诚信信用管理有限公司,北京,中国

· 开发固定收益分析套件,包括构建收益率曲线,常规债券、可转债、含权债及其它利率衍生品定价,债券组合

风险分析及在险价值计算;开发基于股票指数期货的套期保值,套利交易及投机交易的投资策略。

 

研究分析师 (2009.5-2010.1) AQR Capital Management (对冲基金),Greenwich,Connecticut,USA

· 开发和应用各种数据分析和定量研究工具为对冲基金的投资组合进行管理和研究。涉及各投资组合风险模型及

风险建模技术。对投资组合进行优化与再平衡,以及基于常规和高频数据的投资组合的风险与损益计算和收益统

计。

 

助理研究员 (2002-2008) 事故火灾与爆炸模拟中心,University of Utah,Salt Lake City,Utah,USA

· 参与美国能源部资助的前沿性的大型多学科科研项目,对火灾与爆炸中发生的复杂物理与化学过程进行计算机

模拟。涉及机械工程、化学化工、计算机科学等的多领域专家合作。主要从事科学建模和计算机模拟工作。为该

项目的核心软件包开发、实现以及实证各类燃烧模型及其辅助计算模块。 

 

教育背景:

金融数学硕士 (2008.9-2010.1) Rutgers University, New Jersey, New Brunswick, USA

物理化学博士 (2001.1-2007.5) University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA

计算工程与科学硕士 (2004.1-2005.12) University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 

化学学士 (1996.9-2000.7) 南开大学,天津,中国

 

个人主页:

http://www.cs.utah.edu/~cxiong/

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